exe只是一个入口文件，当然，其他的dll文件或者一些你不知道的格式文件，他们包含的东西很多，比如大部分的dll文件，他和exe文件的区别在于，dll文件只提供处理的方法，exe是去执行这些dll的。
打个比方，你要执行一个数据加密，但你不会写加密算法，恰好你在网上找到一个提供加密算法的dll，你就写一个exe，然后来调用那个dll，执行你的加密过程，你完全可以不需要了解加密是如何执行的，你只需要调用别人提供的dll就可以实现了。
你说的exe 其实和dll没什么区别，只是，普通人认为exe可以执行，而dll文件和其他文件不能执行而已。其实exe和dll 都是可执行文件，只是exe是提供给用户执行的，dll文件是给程序执行的。

还有一些你看到的什么dat，ini，xml等文件，这些就属于数据文件，文件的后缀并不代表文件的类型，我程序调用一张图片，我可以取名叫“picture.dll” 但它也能被当作图片处理，文件的后缀，只是方便操作系统去识别的，但在程序里，软件只会识别文件的流是不是能被转化成图片或者其他文件类型，不同程序，或者说不同游戏下，dat文件不代表就是同一种文件，只是看你程序如何处理而已，格式都是程序员自己定的。

总结来说，exe是给用户一个入口文件，exe可以是有窗体的，也可以是没有窗体的程序，exe负责去调用各种不同的dll和资源文件，dll也可以去调用其它不同的dll和资源文件，然后exe或者dll去处理数据，呈现给用户一个GUI界面去操作。
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用比喻来说
比如你是去看陈奕迅演唱会，陈奕迅好比是exe可执行文件。
你们关注的是陈奕迅，也就是普通人要执行软件，首先去找exe后缀的文件。
但演唱会有很多元素，配乐，音响：可以理解为dll文件，
灯光，舞台等等理解为资源文件。
配乐，音响，灯光，舞台等等，这些不是你们主要关注的对象，他们只是辅助陈奕迅演唱会顺利进行的配角，他们就理解为各种资源和各种库。
执行exe文件，就代表演唱会开始，然后需要用到各种各样的配角去配合完成演唱会，exe文件就去调用需要的dll，比如，(

配乐.dll

)，执行"

配乐.dll

"，可以开始播放背景音乐，调用

灯光.gif,

就可以呈现出各种各样的光效，但

灯光.gif

由谁来调用呢？陈奕迅不会去操控灯光(但程序里可以exe去调用，也可以交给外部dll去调用，但与其让陈奕迅去学会操控灯效，不如请个灯效师，也就是

灯光开始.dll

这个灯效师)，所以这时候有个

灯光开始.dll

就可以去控制灯光.....(省略500字)

所以打包下来，就是以下几个东西:

陈奕迅.exe

电源.dll
配乐.dll

灯光.gif

灯光开始.dll

安保.dll

演出服装.png

...............................

但有些时候，我们觉得，dll文件这么多，会不会很冗余，所以我们辞掉了灯效师和控制电源的两个人，然后请了一个既会控制电源，又会操控灯效的人。（把两个dll合并成一个，就有一个power.dll，演唱会开始了后，我发出命令，power.dll，帮我打开舞台的电源，然后power就会打开舞台电源，然后你再叫他给我配合一下灯效，他就会帮你打灯效）一场演出下来，我们只会去关注陈奕迅他怎么表演，但其他的舞台效果，各种后台工作人员，就是各种dll和资源文件。这下比喻清楚了吧，还不清楚我就没办法了，书读的少，不怎么会表达。。。